Gestão de risco no day trade é a diferença entre uma estratégia sobreviver a uma sequência ruim de operações ou quebrar a conta numa única semana. Testamos isso com dados reais dos nossos próprios backtests de cripto – a mesma sequência de 826 operações rendeu resultados completamente diferentes só mudando o tamanho da posição. Não…
Testamos duas estratégias mecânicas construídas em cima do volume profile – e em três de quatro cenários, o resultado foi prejuízo real. Rodamos o backtest de volume profile em BTC/USDT e ETH/USDT perpétuos na Bybit, de janeiro de 2021 até hoje. Dois setups distintos: Fade, que aposta na reversão de volta para dentro da value…
Config padrão (tutoriais) Config A (testamos) Parâmetros BB(20, 2.0), SL=2%, TP=2R BB(20, 2.0), SL=1%, TP=2R Operações ~130 143 Taxa de acerto ~38% 38% Retorno total -12,4% +22,7% Drawdown máx. -19,0% -1,0% Buy & Hold ETH -23,7% -23,7% ETH/USDT 4H, Bybit Futures Linear, out/2024-ago/2026. Capital inicial $1.000. 243 configurações testadas (long + short + both). As…
A promessa do backtesting Python é direta: teste sua estratégia no passado antes de arriscar capital real. O problema é que o passado que o backtester vê raramente é o mesmo passado que existiu – e essa diferença custa capital. Documentamos aqui cinco erros que fazem o backtesting Python mentir: look-ahead bias, slippage não modelado,…
O indicador MACD é um dos mais populares na análise técnica. E também um dos mais mal configurados. Quando rodamos o indicador MACD puro no ETH/USDT 4H com os parâmetros padrão, chegamos a +55% em cinco anos – com drawdown de -35,9% no caminho. Depois adicionamos um filtro de EMA e otimizamos os parâmetros: o…
O que é O que testamos O que concluímos Indicador de tendência que dá mais peso ao preço recente – reage mais rápido que a média simples Estratégia EMA cripto 12/200 no 4H, Bybit Futures, jan/2021-jul/2026, SL 3%, TP 2x Estratégia EMA cripto funciona em tendência forte, falha em mercado lateral – não usaríamos sozinha…
Config OB/OS SL TP Trades WR Retorno Sharpe B ★ 67/33 1,5% 2R 119 46,2% +282,1% 0,99 A 67/33 1,5% 3R 106 40,6% +287,0% 0,93 C 67/33 0,75% 1,5R 149 49,7% +161,0% 0,90 ETH/USDT:USDT 4H, Bybit Futures, mar/2021 → jul/2026. Buy & Hold ETH no mesmo período: -8,7%. A divergência RSI é um dos sinais…
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